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La eficiencia del mercado es uno de los modelos centrales utilizados para determinar la posibilidad de lograr rendimientos superiores a la media (rendimientos anormales / excesivos). Con el fin de probar de forma más fiable y comparar la eficiencia del mercado serbio con otros mercados, se analizaron y probaron los siguientes mercados financieros en la Monografía del sujeto: Serbia, Croacia, Hungría, Polonia y los Estados Unidos a través de sus principales índices bursátiles BELEX15, CROBEX, BUX, WIG20 y DJIA respectivamente. Con el fin de determinar la presencia de una forma débil de eficiencia del mercado, se utilizaron los datos diarios, semanales y mensuales del índice en los mercados financieros mencionados en el período comprendido entre el 4 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2015. Asimismo, para probar la forma débil de eficiencia del mercado para los respectivos mercados, en este estudio se utilizaron cuatro segmentos estadísticos/pruebas que contenían pruebas de normalidad, pruebas de corridas, pruebas de raíz unitaria y prueba de autocorrelación a través del correlograma.
About the author
Siniša Ranko Absolwentka ekonomii, kierunek finanse i bankowö¿. M.S. i doktorat z ekonomii. Zatrudniona 28 lat w bankach/CB, 16 lat na uniwersytetach. Jovana Kršikapa - Rašajski, doktor nauk ekonomicznych. Bachelor of Business Administration, Major Finance. Magister nauk ¿cis¿ych w zakresie finansów.
