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Diese Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt "Statistik und Ökonometrie". Ausgehend von einer sorgfältigen Darstellung der OLS-Regressionstheorie in den Grundzügen und diversen Erweiterungen (Regressorenauswahl, Parameterrestriktionen, Prognose, Multikollinearität, qualitative Regressoren) werden neben der GLS- und IV-Schätzung auch der ML-, der GMM-Ansatz und die Prinzipien des Wald-, LR- und LM-Tests behandelt. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt bei den dynamischen Ein- und Mehrgleichsmodellen. Über die Einbindung von Kointegration, Fehlerkorrektur- und VAR-Modellen wird die Verbindung zur Zeitreihenanalyse hergestellt. Viele Fallbeispiele, Exkurse, Anhänge mit Daten- und Verteilungstabellen sowie eine Reihe von Registern erleichtern das Arbeiten mit diesem Text.Für Studierende der Volkswirtschaftslehre an Universitäten, Wirtschaftsforschungsinstitute.
About the author
Dr. Horst Rinne ist Universitätsprofessor an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Inhaber der Professur für Statistik und Ökonometrie am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.
Summary
Diese Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt "Statistik und Ökonometrie". Ausgehend von einer sorgfältigen Darstellung der OLS-Regressionstheorie in den Grundzügen und diversen Erweiterungen (Regressorenauswahl, Parameterrestriktionen, Prognose, Multikollinearität, qualitative Regressoren) werden neben der GLS- und IV-Schätzung auch der ML-, der GMM-Ansatz und die Prinzipien des Wald-, LR- und LM-Tests behandelt. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt bei den dynamischen Ein- und Mehrgleichsmodellen. Über die Einbindung von Kointegration, Fehlerkorrektur- und VAR-Modellen wird die Verbindung zur Zeitreihenanalyse hergestellt. Viele Fallbeispiele, Exkurse, Anhänge mit Daten- und Verteilungstabellen sowie eine Reihe von Registern erleichtern das Arbeiten mit diesem Text.
Für Studierende der Volkswirtschaftslehre an Universitäten, Wirtschaftsforschungsinstitute.
