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Pricing von Basket CDS - Pricing mittels Gaußscher Kopula, t-Student Kopula und Contagion Hazard Rates

German · Paperback / Softback

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Description

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Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Verwendung von Basket Derivaten für den Risikotransfer zwischen Banken sehr großer Beliebtheit erfreut. Auch heute noch verwenden Banken diese Art von strukturierten Derivaten, welche als Absicherungsinstrumente verwendet werden können, um die potentiellen Gefahren eines Kreditausfalls zu reduzieren. Der Basket Credit Default Swap ist vom Pricing als Ausnahme zu verstehen, da für dieses Derivat umfangreiche vertragliche Verhandlungen zuvor abgeschlossen sein müssen.

About the author










Robert Pacher wurde am 18. September 1974 in Wien geboren. Nach Tätigkeiten in unterschiedlichen Bank- und Versicherungsbereiche absolvierte er 2010 das Studium für Bank- und Finanzwirtschaft.

Product details

Authors Robert Pacher
Publisher AV Akademikerverlag
 
Languages German
Product format Paperback / Softback
Released 01.01.2017
 
EAN 9783330517615
ISBN 978-3-33-051761-5
No. of pages 52
Subject Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics

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