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Dans cet ouvrage, il est question d'analyser le rapport entre les PIB et masse monétaire réels, sur une période de 1960 à 2013, en vue d'inspecter les effets des chocs d'impulsion monétaire sur la production en RDC, indicateur probant de la vérification de l'hypothèse de neutralité monétaire. Cette épreuve est conduite au moyen du modèle vectoriel autorégressif VAR avec restrictions spécifiées dans le cadre de cointégration, et utilisée pour des séries non stationnaires et cointégrées, dans une démarche de la technique documentaire. L'estimation du modèle VAR par la détermination du Lag maximum, illustre que le paramètre associé à la production, décalée d'une période est statistiquement significatif. Ce résultat confirme donc l'hypothèse à la base de l'étude, et permet d'affirmer que la monnaie n'a pas été neutre en RDC depuis son indépendance en 1960 jusqu'à 2013.
About the author
Janvier Egudra, Mastérien à l'Université de Kisangani et chargé des cours à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion. Enseignant des cours de l'économie monétaire générale, théorie et politique monétaire, économie internationale. Spécialiste des questions monétaires des pays en développement et de la géopolitique monétaire.
