Stochastische Integration - Eine Einführung in die Finanzmathematik

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

List of contents

Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.

About the author

Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.

Product details

• Authors: Michael Hoffmann
• Publisher: Springer, Berlin
• Languages: German
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 31.05.2016
• EAN: 9783658141318
• ISBN: 978-3-658-14131-8
• No. of pages: 284
• Dimensions: 152 mm x 15 mm x 211 mm
• Weight: 390 g
• Illustrations: XIII, 284 S.
• Series: Springer Spektrum; BestMasters; BestMasters
• Subjects: Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics; Social sciences, law, business > Business > General, dictionaries