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Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW/HWR Berlin), Veranstaltung: Finanzierung & Investition Diplomarbeit, Sprache: Deutsch, Abstract: Während eines eingehenden Studiums der Point & Figure-Methode konnte der Autor feststellen, dass diverse Muster der Point & Figure-Analyse durchaus einen Nutzen für den Investor aufweisen könnten. Das Interesse galt daher der Frage, wie nutzbringend die P & F-Muster wohl im einzelnen sein mögen. Diese Problematik beschäftigte bereits einige Doktoren und Professoren aus den Vereinigten Staaten Amerikas. Auch gab es in der Vergangenheit durch die Literatur übermittelte quantitative Testergebnisse aus den USA zur Profitabilität der Point & Figure-Muster. Jedoch sind diese, wenn die in der Literatur überlieferten dazugehörigen Informationen betrachtet und auswertet werden, nicht sehr aussagekräftig. Die Informationen hierüber sind recht unvollständig in der Literatur überliefert und es sind keine gehaltvollen Chance-Risiko-Kennzahlen in den statistischen Untersuchungen ermittelt worden, mit deren Hilfe die einzelnen P & F-Muster hätten sinnvoll vergleichbar gemacht werden können. Wegen des geringen Nutzens solcher Ergebnisse kam der Verfasser zu dem Entschluss, einen erneuten aktuelleren statistischen Test zu den P & F-Mustern durchzuführen. So bestand eine gewisse Hoffnung, dass der Test wesentlich aussagefähiger sein würde. Auch sollten die eigenen statistischen Untersuchungen weitere Muster umfassen, die in der Literatur zwar positive Erwähnung fanden, aber bislang noch nicht getestet wurden. Im Ergebnis der eigenen statistischen Untersuchungen wurde ein Ranking von P & F-Mustern nach statistisch signifikanten Kennzahlen erstellt, mit dem Ziel verbunden, dem Anwender Handlungsempfehlungen geben zu können. Diese Handlungsempfehlungen könnten von Tradern im Eigenhandel oder z. B. in Form eines Managed Accounts, eines relativ transparenten aktiv gemanagten Kundenkontos, umgesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist ein relativ gutes Abschneiden der evtl. zur Empfehlung dienenden Trading-Setups bezüglich ihrer Chance-Risikoeigenschaften.
About the author
Max Schröder, geboren 1989, feierte mit schwedischen Abiturienten in Östermalm, Midsommar in Strindbergs altem Sommerhaus in den Schären und Weihnachten in Vasastan. Die Liebe zu Stockholm wurde über die Jahre der privaten wie beruflichen Aufenthalte in Stockholm immer stärker und lässt bis heute nicht nach. Was Touristen wollen - das lernte Max Schröder durch seine mehrjährige Tätigkeit als Reiseleiter in Skandinavien - und auch, um welche Orte man lieber einen Bogen machen sollte.
