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Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt.
Die Methoden werden überwiegend anhand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Die umfassende Erfahrung des Autors auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse fließt an vielen Stellen in Form von Anwendungstipps ein.
Dieser Text zur Zeitreihenanalyse ist der erste im deutschsprachigen Bereich, der auf der freien statistischen Programmierumgebung R basiert. In einem eigenen Kapitel wird eine kurze Einführung gegeben. Bei den Beispielen wird der zugehörige Code jeweils angegeben und kommentiert. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete.
Die Neuauflage wurde akualisiert und unter anderem um ein Kapitel zu der Long-Memory-Prozessen erweitert.
About the author
Geboren 1946 in Leipzig 1966 Studium der Mathematik an der FU Berlin. Nach dem Studium war er Assistent an der TU Berlin. Die Promotion zum Dr. rer. nat. erfolgte 1974, die Habilitation im Fach Statistik 1978 an der FU Berlin. Mitte 1980 bis Anfang 1983 war er in verschiedenen Firmen und Einrichtungen tätig; dazu gehörten die GfK in Nürnberg und die BfA. Seit 1983 ist er Professor für Statistik, zunächst an der Universität Essen, seit 1990 an der Universität Hamburg. Seine Forschungstätigkeit hat als einen Schwerpunkt die Zeitreihenanalyse. Ein zweiter ist das weit gefasste Gebiet der angewandten statistischen Methoden. Zu diesen Bereichen hat Professor Schlittgen zahlreiche Artikel in wissenschatlichen Zeitschriften veröffentlicht. Im Rahmen der Lehre führt er seit seiner Assistentenzeit Lehrveranstaltungen im Grund- und Hauptstudium durch. Dabei hat er im Laufe der Zeit Veranstaltungen zu allen Gebieten der Statistik gehalten. Aus den Lehrveranstaltungen sind verschiedene Lehrbücher entstanden.
