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La modelización actuarial vía Optimización estocástica de las tasas de interés y de las tasas de rotación en los planes de Pensión y Planes de Retiro es de capital importancia para conocer el impacto en las obligaciones y en el gasto anual del plan.Con las nuevas Normas de contabilidad internacional como NIC 19 es imperativo la realización de análisis de sensibilidad tanto desde la perspectiva determinística como de la estocástica. Cada vez mas se insiste casi con tendencia universal el poder modelizar de la mejor manera posible los impactos en los Pasivos Actuariales minimizando las ganancias o pérdidas Actuariales que generalmente se presentan al hacer las Valoraciones . Obviamente siempre van a existir diferencias entre lo planeado a nivel de Hipótesis y Supuestos y lo que finalmente termina por realizarse,que no son más que desvíos de lo hipotetizado previamente.El desideratum es minimizar estas pérdidas en la medida de lo posible y la modelización estocástica puede ser de gran ayuda para lograr este fin.
About the author
Egresado del Doctorado en Estadística y Actuariado de la Univ. Central de Venezuela.Especializacion en Ciencias Actuariales Universidad Pontificia Católica Chile Master en Estadística Matemática con una concentración en Teoría de Riesgo de la Universidad Simón Bolívar USB.Master en Administración de Empresas de la Universidad Católica Andres Bello
