Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - Eine mathematische Einführung

Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.

List of contents

Einleitung.- Modelle für individuelle Risiken.- Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen.- Appendix.- Referenzen.

About the author

Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz

Product details

• Authors: Riccardo Gatto
• Publisher: Springer, Berlin
• Languages: German
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 30.04.2014
• EAN: 9783642539510
• ISBN: 978-3-642-53951-0
• No. of pages: 196
• Dimensions: 168 mm x 240 mm x 11 mm
• Weight: 360 g
• Illustrations: 16 SW-Abb.
• Series: Springer-Lehrbuch; Springer-Lehrbuch Masterclass; Springer-Lehrbuch Masterclass
• Subject: Social sciences, law, business > Business > Individual industrial sectors, branches