Probleme de dirichlet u =a u 3

Les méthodes de résolution numérique stochastiques sont de plus en plus sollicitées dans de nombreux domaines. Dans ce livre, des représentations stochastiques de solutions de problèmes de Dirichlet déterministes linéaires et non linéaires sont déduites de l'application de la formule de Itô. Ces représentations sont utilisées pour établir des algorithmes de calcul par simulation de marches aléatoires. Les méthodes numériques associées sont appliquées à des exemples de problèmes linéaires et non linéaires. Les résultats des essais avec une fonction source, des estimations de temps d'arrêt et des courbes de régression quadratique sont présentés. Des solutions u du problème de Dirichlet u'' = a u^3 sont calculées par cette méthode purement stochastique pour des valeurs de a positives et négatives. Ce travail intéresse tout particulièrement les étudiants de master Processus stochastiques et Applications et les chercheurs en probabilités numériques (méthodes de Monte-Carlo).

About the author

Jean-Paul Morillon, maître de conférences en mathématiques appliquées, spécialiste de la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles à l'aide de processus stochastiques, Université de La Réunion

Product details

• Authors: Jean-Paul Morillon, Morillon-J
• Publisher: Omniscriptum
• Languages: French
• Product format: Undefined
• Released: 04.02.2014
• EAN: 9786131503054
• ISBN: 9786131503054
• Series: Omn.Univ.Europ.
• Subjects: Humanities, art, music > Linguistics and literary studies > General and comparative literary studies; Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics