Construcción de Procesos Markovianos de Salto - Cadenas de Markov

El estudio de lo Procesos Markovianos de Salto ocupa un lugar relevante en la teoría de los Procesos Estocásticos, y donde el estudio de la existencia de tales procesos se hace a través de una óptica constructivista en la que la literatura hace escasa referencia. El objeto de este trabajo es el de presentar un estudio minucioso de la construcción que hacen algunos autotes como Gikhman, Ethier-Kurtz, Stoock y otros, principalmente en que el proceso construido sea en efecto, de Markov. El aporte de este trabajo es el de presentar una prueba completa y a detalle de tal propiedad sin suponer la existencia de una Cadena de Markov con una cierta distribución, sino que la construimos siguiendo algunas ideas bastante sencillas, lo que por otra parte nos permite tratar con algunos enfoques en el estudio de la recurrencia y trnsitoriedad de una Cadena de Markov, como la relación que guardan estas con la la teoría de funciones armónicas.

About the author

Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde obtuvo la licenciatura en matemáticas, posteriormente obtuvo el grado de M. en C. por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde el año 2005 es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Product details

• Authors: Julio Cés García Corte, Julio César García Corte, Fernand Guerrero Poblete, Fernando Guerrero Poblete
• Publisher: Editorial Académica Española
• Languages: German, Spanish
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 23.01.2013
• EAN: 9783846561294
• ISBN: 978-3-8465-6129-4
• No. of pages: 92
• Dimensions: 150 mm x 220 mm x 5 mm
• Subject: Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics