Estimación de modelos de difusión con saltos - Saltos asimétricos y optimización evolutiva

Los procesos de difusión con saltos permiten modelar ciertas características estilizadas de los precios de activos financieros, permitiendo valorar el riesgo asociado a estos. No obstante, la estimación de los parámetros de este tipo de procesos cuando se ajusta a datos reales presenta diferentes retos computacionales y teóricos. El presente trabajo introduce una manera de estimar los parámetros de un modelo de difusión con saltos asimétricos y aprovecha las ventajas de la optimización evolutiva para encontrar los parámetros del modelo. Los métodos presentados pueden extenderse a diferentes tipos de distribuciones para los saltos y todos los procedimientos están ilustrados con el software R. La combinanación de estadística, programación, análisis vía simulación y aplicaciones, hacen de esta propuesta una guía práctica para quienes trabajen con procesos de difusión con saltos.

About the author

Ingeniero de control (2006) y magíster en estadística (2009) - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Norman Diego Giraldo Gómez: matemático (1981) y magíster en estadística (1988) - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Docentes investigadores en estadística aplicada.

Product details

• Authors: Norman Di Giraldo Gómez, Norman Diego Giraldo Gómez, Juan Davi Ospina Arango, Juan David Ospina Arango
• Publisher: Editorial Académica Española
• Languages: Spanish
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 20.07.2012
• EAN: 9783659021701
• ISBN: 978-3-659-02170-1
• No. of pages: 104
• Subject: Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics