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Der Kalmanfilter als Instrument zur Diagnose und Schätzung variabler Parameter in ökonometrischen Modellen

German · Paperback / Softback

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Gliederung.- I: Bedeutung und Ursachen veränderlicher Parameter in der quantitativen Ökonomie: statistische Methoden zu ihrer Erkennung und Schätzung.- 1. Auf der Suche nach stabilen Parametern des "datenerzeugenden Prozesses": Problem der "strukturellen" Schätzung in der Ökonometrie.- 2. Schätzung variabler Parameter: ein kurzer Überblick traditioneller Ansätze.- 3. Abriß der weiteren Vorgehensweise: Leitfaden und Zusammenfassung.- II: Rekursive Schätzung der zeitabhängigen stochastischen Koeffizienten in einem verallgemeinerten Regressionsmodell: Zustandsschätzung in einem vollspezifizierten dynamischen linearen Modell mit Hilfe des Kaimanfilters.- 1. Das Zustandsraummodell (Das "dynamische lineare Modell").- 2. Alternative Herleitungen und Interpretationen der Kaimanfiltergleichungen.- 3. Vervollständigung der Schätzaufgaben: Herleitung der Glättungs- und Prognoselösung.- 4. Numerische Varianten der Kalmanfilter-Gleichungen.- 5. Erweiterungen des dynamischen linearen Grundmodells.- 6. Stabilitätseigenschaften der Kaimanfilter-Rekursionsgleichungen.- 7. Sensitivitätseigenschaften des Kaimanfilters in einem fehlspezifizierten dynamischen linearen Modell.- 8. Nichtlineare Kalmanfilter-Rekursionen.- III: Maximum-Likelihood-Schätzung der konstanten Parameter eines dynamischen linearen Modells: Implementierung alternativer Maximum-Likelihood-Suchverfahren (EM- und SCORING-Methode), asymptotische Verteilungstheorie und Modellüberprüfung.- 1. Vorbemerkungen (Modellspezifikation und Notationen).- 2. Hilfsmittel zur Maximierung der Likelihood-Funktion.- 3. Maximierung der log-Likelihood-Funktion in einem dynamischen linearen Modell.- 4. Die Eindeutigkeit der Likelihood-Funktion in den unbekannten Modellparametern: "Identifizierbarkeit" derParameter eines dynamischen linearen Modells.- 5. Asymptotische Eigenschaften der Maximum-Likelihood-Schätzer für die unbekannten (konstanten) Parameter eines dynamischen linearen Modells.- 6. Modellüberprüfung.- 7. Schlußbemerkungen: Alternativen zur Maximum-Likelihood-Schätzung.- a) Aufsätze in Zeitschriften, Aufsatzsammlungen, Konferenzbänden und Handbüchern; Arbeitspapiere.- b) Bücher (Monographien, Hand- und Lehrbücher).

About the author

Wolfgang Schneider promovierte bei Prof. Dr. Ulrich Krystek im Bereich strategisches Controlling an der Technischen Universität Berlin. Er leitet die Strategieentwicklung für dezentrales Energiemanagement eines großen deutschen Industrieunternehmens.

Product details

Authors W Schneider, W. Schneider, Wolfgang Schneider
Publisher Physica-Verlag
 
Languages German
Product format Paperback / Softback
Released 01.01.1986
 
EAN 9783790803594
ISBN 978-3-7908-0359-4
No. of pages 490
Weight 801 g
Illustrations XIV, 490 S.
Series Arbeiten zur angewandten Statistik
Arbeiten zur angewandten Statistik
Subject Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics

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