Mercados Financieros: Análisis Estadístico y Evidencia Empírica - No Linealidades, Dinámica Caótica y Predicción utilizando Redes Neuronales

El propósito principal de este estudio lo constituye el análisis estadístico y la correspondiente evidencia empírica de series temporales financieras, indicadores bursátiles agregados, con la finalidad de investigar la posible existencia de no linealidades y dinámica caótica en dichas series. Por otra parte, la información obtenida constituye la base para la modelización y predicción utilizando redes neuronales. Por último, se incluye una comparación de los resultados obtenidos, con los correspondientes a metologías alternativas.

About the author

Profesor de Econometría de la FCE - UNCuyo - Argentina. Ha participado en Congresos y Jornadas de su especialidad. Acredita dictado de cursos de posgrado en Econometría y Estadística; como así también publicaciones en revistas especializadas. Ha participado en evaluaciones científicas en diversos organismos.

Product details

• Authors: Hugo Roberto Balacco
• Publisher: Editorial Académica Española
• Languages: Spanish
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 20.03.2012
• EAN: 9783847351658
• ISBN: 978-3-8473-5165-8
• No. of pages: 104
• Weight: 155 g
• Subject: Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics