Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten - Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese. Diss. Univ. Tübingen 1997

Der Autor stellt den weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen.

List of contents

1 Einführung.- 2 Datenbeschreibung.- 3 Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell.- 4 Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells: Das ARV-Modell und ARCH-Modelle.- 5 Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle.- 6 Schlußbetrachtung und Ausblick.

About the author

Dr. Roman Liesenfeld ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung von Prof. Dr. Gerd Ronning an der Universität Tübingen.

Product details

• Authors: Roman Liesenfeld
• Publisher: Deutscher Universitätsverlag
• Languages: German
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 01.01.1998
• EAN: 9783824467211
• ISBN: 978-3-8244-6721-1
• No. of pages: 130
• Weight: 228 g
• Illustrations: 3 SW-Abb., 21 Tabellen,
• Series: Gabler Edition Wissenschaft; Gabler Edition Wissenschaft; Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
• Subjects: Social sciences, law, business > Business > Economics; Geldpolitik, Mikroökonomie, Finanzen, BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General, Währung - Währungspolitik, Ökonomik / Mikroökonomik, C; Empirische Finanzmarktforschung; SCW12138 - Microeconomics; SCW12257 - Financial Economics; SUCO11643 - Business and Economics