Value at Risk für Kreditinstitute - Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials. Diss.

Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.

List of contents

Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk - Systematisierung und Vergleich verschiedener Value-at-Risk-Ansätze - Diskussion der Normalverteilungsannahme und ausgewählter alternativer Modellierungsmöglichkeiten - Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene - Bewertung des Value-at-Risk-Konzepts im Hinblick auf seine Steuerungsadäquanz

About the author

Dr. Christoph Meyer war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Bankwirtschaft von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute ist er als Treasury Controller bei der Münchner Hypothekenbank e.G. tätig.

Product details

• Authors: Christoph Meyer
• Publisher: Deutscher Universitätsverlag
• Languages: German
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 01.01.1999
• EAN: 9783824467631
• ISBN: 978-3-8244-6763-1
• No. of pages: 494
• Weight: 674 g
• Illustrations: 6 SW-Abb., 32 Tabellen,
• Series: Gabler Edition Wissenschaft; Gabler Edition Wissenschaft; Bank- und Finanzwirtschaft
• Subject: Social sciences, law, business > Business > Individual industrial sectors, branches