Read more
A partir del modelo presentado por Black y Scholes (1973) para valuar Opciones, se ha observado un creciente interés en estudiar modelos que provienen de la Matemática Financiera, especialmente para valuar Instrumentos Derivados. Empíricamente, se ha observado que la serie de tiempo histórica de los retornos del precio de la acción, cuando cotiza en el Mercado de Capitales, tiene un sesgo respecto a la propuesta por B&S. Por ello, se comenzó a estudiar variantes del modelo clásico. El estudio de estos problemas nos conduce a plantear Ecuaciones Diferenciales en derivadas parciales del tipo parabólicas. En este trabajo, mediante métodos topológicos, estudiamos existencia y unicidad de soluciones de Ecuaciones Diferenciales No Linales generalizadas obtenidas a partir del modelo de Black y Scholes.
About the author
Doctora en Ciencias Matemáticas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)y Especialista en Mercado de Capitales, UBA. Profesora Titular en la Universidad Argentina de la Empresa(UADE). Su área de Investigación es la de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales aplicadas a Finanzas y/o Economía
