Séries temporelles et modèles dynamiques

Présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Cette édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires.

Product details

• Authors: Alain Monfort, Christian Gourieroux, Gourieroux, C Gourieroux, Christian Gourieroux, Christian (1949-....) Gourieroux, Alain Monfort, a Montfort
• Publisher: Economica
• Languages: French
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 30.06.1996
• EAN: 9782717828719
• ISBN: 978-2-7178-2871-9
• No. of pages: 664
• Weight: 685 g
• Series: Economie et statistiques avancées; Economie et statistiques avancées
• Subject: Non-fiction book > Nature, technology