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La gestion des risques des taux d'intérêt, de change, du risque de défaut, de la dette,
de marché répond à des techniques et des instruments de plus en plus complexes
qui conduisent à la conception de nouveaux instruments financiers classiques et de
plus en plus exotiques.
Cet ouvrage, qui émane de la réflexion universitaire et de la pratique des marchés
financiers, de la banque, de l'assurance et des institutions financières, développe
une analyse qualitative et quantitative des instruments financiers de gestion des
risques de la dette et du défaut sur les marchés des taux et de la dette.
L'analyse qualitative concerne la description des instruments, des marchés, des
techniques, des outils et des méthodes de la gestion du risque de taux, du défaut,
de la dette et les techniques bancaires.
L'analyse quantitative s'intéresse aux modèles d'évaluation du risque de taux, du
défaut, aux modèles d'évaluation des instruments des taux (produits dérivés classiques
et exotiques), aux modèles de contrôle de risque, à la réglementation
bancaire, etc.
L'ouvrage s'adresse aux étudiants en économie, gestion, finance des universités
(Master), écoles de commerce, grandes écoles mais également aux banquiers,
assureurs, gérants de portefeuilles, responsables financiers, analystes financiers et
gérants de la dette, traders et intervenants sur les marchés financiers organisés et
de gré à gré, banques centrales et institutions et organismes nationaux et internationaux
qui s'intéressent à l'analyse, l'évaluation et la gestion du risque de taux, de
la dette et du défaut.
