Value-at-risk : vers un risk management moderne avec CD-ROM

Les trois techniques classiques d'estimation de la Var (matrice des variances-covariances estimée, simulation de Monte Carlo et analyse historique) sont explicitées afin que l'investisseur puisse opérer un choix méthodologique raisonné, par la comparaison des avantages et inconvénients.

Product details

• Authors: , Louis Esch, ingénieur commercial), J.-L. Duplat, Robert Kieffer, Thierry Lopez, Thierry (19..-... Lopez, Louis Esch, Robert Kieffer, Thierry (ingénieur commercial) Lopez, Thierry Lopez
• Publisher: DE BOECK
• Languages: French
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 02.10.1997
• EAN: 9782804124960
• ISBN: 978-2-8041-2496-0
• No. of pages: 360
• Weight: 536 g
• Series: Comptabilité, contrôle & finance; Comptabilité, contrôle & finance
• Subject: Social sciences, law, business > Business