Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.
Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.

List of contents

Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Schätzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter

About the author

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

Summary

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.

Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.

Foreword

Zeitreihen richtig analysieren

Product details

• Authors: Klaus Neusser
• Publisher: Vieweg+Teubner
• Languages: German
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 01.08.2011
• EAN: 9783834818461
• ISBN: 978-3-8348-1846-1
• No. of pages: 304
• Dimensions: 169 mm x 242 mm x 19 mm
• Weight: 537 g
• Illustrations: XIII, 304 S. 54 Abb., 19 Abb. in Farbe.
• Series: Vieweg Studium; Studienbücher Wirtschaftsmathematik; Teubner Studienbücher; Studium; Teubner Studienbücher; Studium; Studienbücher Wirtschaftsmathematik
• Subjects: Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics; Social sciences, law, business > Business > General, dictionaries