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Besonderheiten dieses Buches:
- leitet an zum selbständigen Anwenden der ökonometrischen Methoden
- Eingangsvoraussetzungen sind beschränkt auf ökonomisches und statistisches Basiswissen, wie es im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt wird
- Gleichgewicht zwischen Formalismus und Anwendungsbezug
- deckt alle wichtigen Verfahren ab, die in modernen ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen
- Beispiele und Übungen können mit der Software EViews nachvollzogen werden
- Anleitung zum aktiven Lernen: Jedes Kapitel bietet (i) Aufgaben zur methodischen Vertiefung, (ii) Kontrollfragen, (iii) Aufgaben zur empirischen Analyse realer Daten mit EViews
- Anhänge mit Zusammenfassungen zur Linearen Algebra, zu Statistik und zur Software EViews
Zum Buch:
Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie und ihrer Anwendungen eingeführt. Dabei stehen das Verständnis für die Methode, die Situationen der Anwendung und die Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund; die formale Darstellung und Herleitungen sind auf jenen Umfang beschränkt, der für das Verständnis notwendig ist und dem angesprochenen Adressatenkreis entspricht. Nach dem Durcharbeiten des Buches soll der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen, ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse seiner Daten anzuwenden und die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren.
Das Buch ist aus einem Arbeitstext entstanden, der an der Wirtschaftsuniversität Wien während der letzten Jahre als Ergänzung des Vorlesungszyklus "Ökonometrie" verwendet wurde. Der Inhalt des Buches entspricht dem, was typischerweise in einer zweisemestrigen Einführung in die Ökonometrie behandelt wird. Als Basis der empirischen Analysen wird die Area-wide Model (AWM) Datenbasis der European Central Bank verwendet.
Aus dem Inhalt:
Diese Einführung in die Ökonometrie gliedert sich in drei Teile; Teil 1 und Auszüge von Teil 2 sind speziell für einführende Veranstaltungen, Teil 3 dient der Vertiefung. Damit ist das Buch Ihr Begleiter für das gesamte Studium. Klicken Sie auf "Mehr Informationen", um detailliertere Inhaltsangaben nachzulesen.
List of contents
Detaillierte Inhaltsübersicht:
Teil 1: Grundlagen-Das klassische Regressionsmodell
-Statistische Eigenschaften der OLS-Schätzer
-Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen
-Modellspezifikation: Variablenauswahl
-Lineare Restriktionenfür die Parameter
-Prognose, Prognosetest und Strukturbruch
-Multikollinearität Teil 2: Methodische Erweiterungen-Heteroskedastizität und Serielle Korrelation
-OLS-Schätzung bei großem Stichprobenumfang
-ML-Schätzer und asymptotische Teste
-Hilfsvariablenschätzung
-Ökonometrische Modelle
-Stochastische Prozesse und Stationarität
-Unit root-Tests Teil 3: Ökonometrische Modellierung-Dynamische Modelle: Eigenschaften
-Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter
-Kointegration
-Mehrgleichungsmodelle
-Mehrgleichungsmodelle und Identifizierbarkeit
-Simultane Mehrgleichungssysteme: Parameterschätzung
-VAR-Prozess und VEC-Modelle
About the author
Dr. Peter Hackl ist Professor für Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien und seit Dezember 2004 fachstatistischer Generaldirektor der Bundesanstalt Statistik Österreich.
