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Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie und ihrer Anwendungen eingeführt. Dabei stehen das Verständnis für die Methode, die Situationen der Anwendung und die Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund; die formale Darstellung und Herleitungen sind auf jenen Umfang beschränkt, der für das Verständnis notwendig ist und dem angesprochenen Adressatenkreis entspricht. Nach dem Durcharbeiten des Buches soll der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen, ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse seiner Daten anzuwenden und die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren. Das Buch ist aus einem Arbeitstext entstanden, der an der Wirtschaftsuniversität Wien während der letzten Jahre als Ergänzung des Vorlesungszyklus Ökonometrie verwendet wurde. Der Inhalt des Buches entspricht dem, was typischerweise in einer zweisemestrigen Einführung in die Ökonometrie behandelt wird. Als Basis der empirischen Analysen wird die Area-wide Model (AWM) Datenbasis der European Central Bank verwendet.
List of contents
Teil 1: Grundlagen- Das klassische Regressionsmodell - Statistische Eigenschaften der OLS-Schätzer - Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen - Modellspezifikation: Variablenauswahl - Lineare Restriktionen für die Parameter - Prognose, Prognosetest und Strukturbruch - Multikollinearität Teil 2: Methodische Erweiterungen- Heteroskedastizität und Serielle Korrelation - OLS-Schätzung bei großem Stichprobenumfang - ML-Schätzer und asymptotische Teste - Hilfsvariablenschätzung - Ökonometrische Modelle - Stochastische Prozesse und Stationarität - Unit root-Tests Teil 3: Ökonometrische Modellierung- Dynamische Modelle: Eigenschaften - Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter - Kointegration - Mehrgleichungsmodelle - Mehrgleichungsmodelle und Identifizierbarkeit - Simultane Mehrgleichungssysteme: Parameterschätzung - VAR-Prozess und VEC-Modelle
About the author
Dr. Peter Hackl ist Professor für Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien und seit Dezember 2004 fachstatistischer Generaldirektor der Bundesanstalt Statistik Österreich.
