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Estimation non parametrique pour - Des processus de diffusio

French · Undefined

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Cette thèse est consacrée à deux problèmes d'estimation non-paramétrique dans le cadre des processus de diffusion stationnaires. Dans les deux problèmes, on suppose qu'une trajectoire continue d'un processus de diffusion est observée sur un intervalle du temps fini. Nous étudions d'abord le problème de l'estimation de la dérivée de la densité invariante en développant des approches minimax local et global. Nous utilisons ensuite ces résultats pour proposer un estimateur du coefficient de dérive qui est asymptotiquement minimax lorsque le temps d'observation croît vers l'infini.

About the author










Arnak Dalalyan a obtenu sa thèse de doctorat en mathématiques appliquées à l''Université du Maine en 2001 et son habilitation à diriger des recherches à l''Université Paris 6 en 2007. Il est actuellement chercheur à l''Ecole des Ponts ParisTech.

Product details

Authors Arnak Dalalyan, Dalalyan-A
Publisher Omniscriptum
 
Languages French
Product format Undefined
Released 26.11.2010
 
EAN 9786131546839
ISBN 9786131546839
Series Omn.Univ.Europ.
Subjects Humanities, art, music > Linguistics and literary studies > General and comparative literary studies
Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics

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