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Séminaire de Probabilités II
Université de Strasbourg. Mars 1967 - Octobre 1967

Francese · Tascabile

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Descrizione

Ulteriori informazioni










Classes recurrentes d'un processus de Markov.- Le retournement du temps : Compl¿nts ¿'expos¿e M.Weil.- Fonctionnelles additives parfaites.- Espaces Hm sur les varietes, et applications aux equations aux derivees partielles sur une variete compacte.- Th¿ie des fronti¿s dans les cha¿s de Markoy.- Un th¿¿ de LINNIK.- Sur les moments spectraux d'ordre superieur.- Guide d¿ill¿e la th¿ie "g¿rale" des processus.- Une majoration du processus croissant naturel associ¿ une surmartingale.- Les r¿lvantes fortement fell¿ennes d'apr¿MOKOBODZKI.- Compactifications associ¿ ¿ne r¿lvante.


Dettagli sul prodotto

Con la collaborazione di Springer (Editore), B. Eckmann (Editore), Dold (Editore), B Eckmann (Editore), A Dold (Editore), A. Dold (Editore), Eckmann (Editore), Eckmann (Editore)
Editore Springer, Berlin
 
Contenuto Libro
Forma del prodotto Tascabile
Data pubblicazione 26.06.2009
Categoria Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Teoria delle probabilità, stocastica, statistica m
 
EAN 9783540042211
ISBN 978-3-540-04221-1
Numero di pagine 199
Illustrazioni 199 p.
Dimensioni (della confezione) 17.2 x 23.7 cm
Peso (della confezione) 337 g
 
Serie Lecture Notes in Mathematics > Vol.51
Lecture Notes in Mathematics > 51
Séminaire de Probabilités > 51
Categorie Wahrscheinlichkeitsrechnung
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
 

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