Fr. 154.90

High-Frequency Trading and Probability Theory

Inglese · Copertina rigida

Spedizione di solito entro 2 a 3 settimane (il titolo viene stampato sull'ordine)

Descrizione

Ulteriori informazioni











This book is the first of its kind to treat high-frequency trading and technical analysis as accurate sciences. The authors reveal how to build trading algorithms of high-frequency trading and obtain stable statistical arbitrage from the financial market in detail. The authors' arguments are based on rigorous mathematical and statistical deductions and this will appeal to people who believe in the theoretical aspect of the topic.
Investors who believe in technical analysis will find out how to verify the efficiency of their technical arguments by ergodic theory of stationary stochastic processes, which form a mathematical background for technical analysis. The authors also discuss technical details of the IT system design for high-frequency trading.

Sommario

Introduction; Market Microstructure; Some Basic HFT Strategies; IT System; Stationary Process and Ergodicity; Stationarity and Technical Analysis; HFT of a Single Asset; Bid, Ask and Trade Prices; Financial Engineering; Debate and Future;

Dettagli sul prodotto

Autori Zhaodong Wang, Zhaodong Wang & Weian Zheng, Weian Zheng
Editore World Scientific
 
Lingue Inglese
Formato Copertina rigida
Pubblicazione 11.09.2014
 
EAN 9789814616508
ISBN 978-981-4616-50-8
Pagine 194
Dimensioni 157 mm x 235 mm x 15 mm
Peso 440 g
Serie East China Normal University S
East China Normal University S
Categoria Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Economia aziendale

Recensioni dei clienti

Per questo articolo non c'è ancora nessuna recensione. Scrivi la prima recensione e aiuta gli altri utenti a scegliere.

Scrivi una recensione

Top o flop? Scrivi la tua recensione.

Per i messaggi a CeDe.ch si prega di utilizzare il modulo di contatto.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Inviando questo modulo si accetta la nostra dichiarazione protezione dati.