Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements
remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de
type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les
résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de
ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques
(conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en
détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation,
tests). Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont
traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de
nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut
servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large
collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre
ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (École Nationale de la
Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités
françaises et étrangères.

Dettagli sul prodotto

• Autori: Christian Francq, Christian Francq, FRANCQ CH ZAKOIAN, Jean-Michel Zakoian, Jean-Michel Zakoian
• Editore: Economica
• Lingue: Francese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 07.10.2009
• EAN: 9782717857290
• ISBN: 978-2-7178-5729-0
• Peso: 980 g
• Serie: Economie et statistiques avancées; Economie et statistiques avancées
• Categoria: Scienze sociali, diritto, economia > Economia