Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition - Darstellung der bisherigen sowie der neuen Berechnungsmethoden

Das Buch behandelt eingehend die Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition bei Instituten. Hierzu erfolgt zuerst eine Betrachtung des Terminus Risiko mit einem besonderen Fokus auf Adressenrisiken. Hieran anknüpfend werden die Grundlagen der Quantifizierung des Adressenrisikos beleuchtet, wobei das Hauptaugenmerk auf der Behandlung einer derivativen Adressen-Risikoposition liegt. Darauf aufbauend werden die bisherigen und die neuen Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition detailliert dargestellt. Abschließend wird die Bedeutung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition für die Bestimmung des Gesamtrisikobetrags sowie der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten herausgearbeitet.

Produktdetails

• Autoren: Jon Biehl, Jonathan Biehl, Julius Burr, Gabriela Reinstädtler, Gerd Waschbusch
• Verlag: Nomos
• Sprache: Deutsch
• Produktform: Taschenbuch
• Erschienen: 01.05.2023
• EAN: 9783756006342
• ISBN: 978-3-7560-0634-2
• Seiten: 262
• Abmessung: 156 mm x 14 mm x 237 mm
• Gewicht: 373 g
• Serie: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
• Themen: Sozialwissenschaften, Recht,Wirtschaft > Wirtschaft > Betriebswirtschaft; Finanzkrise, Liquidität, Risiko, NG-Rabatt, Risk, Bankenpaket, Basel III, Derivatehandel, BCBS, Basel Committee on Banking Supervision, Immobilienkredite, Mindestkapitalquoten, Ursprungsrisikomethode, SA-CCR, derivative Adressen-Risikoposition, Gegenparteiausfallrisiko, Standardmethode, Adressenrisiko